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0518丨跨品种交易机会显现

股市收评:大盘低开高走再回落,继续走区间震荡,股指继续在60日均线震荡

股市收评:大盘低开高走再回落,继续走区间震荡,股指继续在60日均线震荡,明天将到了2855-2860,这个区间的支撑仍然有效,但不排除盘中跌破的可能性,同时,前期高点也在2850一线,这里得失比较重要,跌破2850大概率会见到2818-2822。明天大概率20日线企稳震荡。科技股出现明显的调整,前期几个强势的品种如韦尔股份和卓胜微都跌停或者逼近跌停,这一轮科技股的反弹结束,但今天调整之后,明天大概率会企稳,中长线逻辑不变,变的是因为短线涨幅较大。今天以白酒为代表的防御性板块走势好,跷跷板效应,但防御性板块目前都处于高位,不建议再去追涨,等中级调整低吸机会为主。

行情一览

期权标的小幅收涨,50涨幅较高。今日A股基本平开,开盘后持续震荡拉升,一点半左右出现回落。期权标的方面,50ETF上涨0.7%收于2.833;华泰柏瑞300ETF上涨0.3%收于3.914;嘉实300ETF下跌0.1%收于3.973;沪深300指数上涨0.3%收于3923点。

隐含波动率有所下降。今日各期权隐含波动率普遍有所下降,降幅超过1个百分点。截至收盘四个期权隐含波动率分别为15.9%、15.7%、16.7%、17.5%。

谁是赢家

平值及实值认购普涨。今日受标的上涨影响,50ETF及华泰柏瑞300ETF平值和实值认购普遍收涨,50当月平值认购涨幅较高,虚值认购及认沽期权普遍下跌。

新合约上市提醒:今日沪深300股指期权新挂8月合约。

跨品种交易机会显现。上周五尾盘,两只300ETF涨跌幅出现较大差异,若以两只300ETF涨跌幅之差来衡量,在收盘前五分钟,华泰柏瑞300ETF当日涨跌幅为-0.5%,而嘉实300ETF当日涨跌幅不到-0.3%,差异超过0.2%。鉴于两只ETF跟踪的指数均为沪深300,理论上二者收益率应相近,因此可以使用期权布局二者差异回复的收益。

例如,可以买入华泰柏瑞300ETF的认购期权,卖出相同行权价的认沽期权,复制股票多头;同时,卖出嘉实300ETF相同行权价的认购期权,买入相同行权价的认沽期权,复制股票空头。今日华泰柏瑞300ETF开涨0.1%,嘉实300ETF开跌0.3%,二者差值回复,使用如上方法即可获利。

分析师点评:保持合适仓位,关注具有核心竞争力的板块和有发展前景的行业,短期窄幅/宽幅震荡,未来谨慎看多/看多,随着疫情缓解,未来经济形势向好。A股有望走出慢牛长牛。

股评:2600点支撑,如果没有企稳就向下关注2000点位置,不要怕,1000点强支撑;向上关注3000点短线压力,如果成功突破可看3500,距离6000点空间还很大。明天走势:震荡,未来走势:可能窄幅震荡,可能宽幅震荡,注意控制仓位,不要追涨杀跌,逢低关注强势品种。

市场难以预测,但观点总是要有的,我依然没有看到明显增量资金入场,6成仓位不变,我不相信这是长牛的起点,我们2800见。

今天再次确认60日线后止跌,收放量小阳星;日内反弹至60分钟上方的缺口后回落。但是我们需要明确这里是多头抵抗的区域,加上技术上需要一个右侧来确认反弹的顶部,这个右侧破不破2914不重要。

建议:这周反弹至2900以上逐渐减仓,乃至清仓;提房反弹顶部的时空共振后的连续调整。这次的调整是日线级别的,风险较大。

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