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ETF期权策略:复盘明天的计划

股市总结:大盘高开后冲高回落开启暴跌模式,抱团股形成踩踏效应全面暴跌,带动指数形成调整以来最大阴线。在外围上涨周末消息偏利好的情况下出现恐慌,确实出人意料。但是市场总是对的,这波上涨的起点是3202点去年箱体底部,顶点2月高点3731点,拉个黄金分割线,回调跌破了50%位置,接近0.618位置的3406点。这里也有一个上涨以来的跳空缺口,一旦达到这个位置回补缺口。

分析:盘中,电力行业、装修、昨日连板、炭交易、可燃冰、珠宝、核能核电领涨,创业成份、医疗美容、通用航空、无人机、HIT电池、水产养殖、精准医疗领跌,其它板块1涨9跌。虽然今天调整力度超出了本博主预料,但盘中只有7成个股下跌,并未引起“羊群效应”,这说明整个走势还是受控;不过,大盘已破位下行,必将形成一个下跌惯性,看来2400点整数关口将受到考验。

上周五大盘探底回升勉强站上3500点,但没有收复60日均线,而上周五的低
点正好位于前期大型箱体的顶部区域,能否探底成功就看本周开盘后的走势,如果大盘能够强势反击则底部有望探明,但如果大盘继续下跌则意味着60日均线被有效破位

个股策略:

操作上,此次调整已经开始向技术上的熊市迈进,但目前形势并不支持大盘就此走熊,所以短线快速杀跌反而应该是低吸的机会,破位半年线就是最后的诱空,百点长阴之后必将迎来反击的百点长阳。

在策略选择上努力寻找符合行情预期时有赚,但不符合行情预期时亏损有控制甚至有赚的“攻守兼备”组合。作为一个长期偏卖方的期权交易者,以及长期死多头,我自己这个区域习惯布局赌降波和博反弹的期权策略。

比如上周四、五我推荐的赌降波+博反弹符合策略,"震荡思维博反弹,期权策略搞起来"。即1.5:1买3月3.6Put+卖3.7Put期权组合,目前来看显然是没有达到预期行情的,但也正是源于攻中带守的思想,该组合不仅没有损失,反而因为跌幅超预期有微赚。

50ETF已经意外跌到了3.5一线,参照同样的思路,加上今天明显3月Put相对4月些许低估的背景,1.3:1的买3月3.5Put+卖4月3.6Put同样值得博一下。如果大幅度的V反弹来了,卖出认沽收的权利金可以成为多头的利润,同时顺势降波也有收获;如果踩踏继续加剧,后续的跌速预计加速,多买的Put也能起到很好的博极限黑天鹅用处。

此为,对于中心纯波动率卖方策略来说,我短期的计划是这样的:

a.如果继续大跌,隐波30%+开始我会果断开始上仓位;

b.因为防护短期无序的大跌或V反,交易上我会首选买当月跨+卖远月宽跨的组合,尽量将Gamma控制在0基础上拿尽量多负Vega;

c.同时也会按照50%的波动率预算好极限,保障账户到彼时还有资金可以补枪波动率空头。

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