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期权标的大跌,隐含波动率持续攀升,何时能止跌?

A股三大指数今日集体收跌,其中沪指下跌2.30%,收报3421.41点,两市合计成交9792.87亿元,北向资金今日净卖出85.89亿元。

3月8日上证50ETF现货报收于3.561元,下跌3.18%,上证50ETF期权总成交面额1550.340亿元,期现成交比为0.38,权利金成交金额33.030亿元;合约总成交4203240张,较上一交易日增加12.90%,总持仓3240702张,较上一交易日增加4.28%。

认沽认购比为1.07(上一交易日认沽认购比1.31)。

沪深300ETF现货报收于5.08元,下跌3.53%,沪深300ETF期权总成交面额1772.690亿元,期现成交比为0.34,权利金成交金额37.450亿元;合约总成交3350908张,较上一交易日增加162536.00%,总持仓2399830张,较上一交易日增加2.23%。

认沽认购比为1.02(上一交易日认沽认购比1.20)。

认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
期权波动率方面,期权论坛波动率指数今天上升1.63点,收于27.73点。今日各期权品种波动率较上一日继续小幅上升,达到近期高点,目前波动率目前处于中等水平,可以关注最近波动率变化带来的机会。

今日认沽期权大涨,当月、次月的平值及虚值期权都普遍获翻倍及以上收益。认沽期权为股票上保险的对冲效果再次体现。

近期隐含波动率与标的负相关性明显,认沽期权价格具有市场一跌会迅速上升,市场一涨会迅速下降的特征也得以应验。

今天市场高开低走,全天走了个无抵抗下跌,盘中几乎没有任何多头出没,创业板暴揍5%,今天这个真的是跌得通透啊。

北上今天流出86亿,今天砸盘的主力有他们一份。北上这个位置关注的是左侧买入信号,现在还没有出现,这块信号继续等待。

这轮下跌结束以后肯定会有一次反弹,最近开始加速下跌说明反弹应该快到了,那时候应该是多头的回血机会,但是右侧没出来之前,谨慎等着就好。

目前来看,将上一个交易日的K线形成反包,形成阴包阳走势,后市或还有低点,从目前的调整级别来看,这里应该是针对3202-3731点上涨以来的调整,我们以此为区间做黄金分割划分,支撑在3405点附近,也就是3400点整数关口上方,后市密切注意此区域的支撑力度,如果能在这个位置止跌企稳,那么后市反弹可期。

明日预测:周二大盘先应该还会有惯性探底走势,下方支撑位是3412点和3400点。在有效守住支撑位以后,大盘随时可能展开区间反弹走势,上方压力位是3471点和3497点。如果还是无量的话,大概率还会冲高回落并再下去考验支撑位的,在确认有效守住以后会展开区间震荡来构筑底部结构。

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