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股市塌了半边天,市场还有转机吗?

今日市场看点:

今天的A股市场小幅高开之后冲高回落,之后市场持续下跌并出现比较大的跌幅。从股票的涨跌数量来看,下跌的股票数量约为75%,市场整体并不像指数表现那么弱,但也是普跌状态。
今天隐含波动率指数上涨,躁动指数和恐慌指数都在上涨,其中恐慌指数的涨幅要更大一些。市场情绪状态从偏向于躁动的分歧状态转变为偏向于恐慌的分歧状态。
今天的大跌超出了很多人的预期,当然各种事后诸葛亮的大V们除外。不过风险是涨出来的,机会是跌出来的,下跌是好事还是坏事要视观察角度而定的。

2021年3月8日,星期一。

今天的A股市场开盘之后冲高受阻,之后全天下跌,到收盘时各指数都是大跌状态。其中上证50指数下跌3.12%;沪深300指数下跌3.47%。从涨跌的股票数量来看,两市上涨的股票数为1050支,下跌的股票数为3118支。两市总成交额约为0.98万亿元,相比较于上一交易日有所增长。
今天50ETF的价格为3.561元,下跌3.18%;日内振幅4.38%;沪市的300ETF(510300)的价格为5.080元,下跌3.53%,日内振幅4.84%;深市的300ETF(159919)的价格为5.068,下跌3.45%,日内振幅4.92%。

成交量认沽认购比成为1.041,相比于上一个交易日有所减小,但仍处于高位;持仓量认沽认购比为0.727,相比于上一交易日略有减小。

三个标的期权合约总体成交持仓比为1.304,其中认购合约的成交持仓比为1.104;认沽合约的成交持仓比为1.579。期权的成交持仓比与上一个交易日相比都有所增加。

今天市场波动指数高开后震荡走高,收盘时的取值为28.08%。

看市场波动指数的日间变化,发现今天市场波动指数相比于上一交易日增加了2.33%。今天的30日历史波动率为26.59%;60日历史波动率为22.88%,也都有所增加。

今天收盘时的市场躁动指数为25.35%,比上一交易日上涨了0.75%;市场恐慌指数到收盘时为30.81%,比上一交易日上涨了3.91%。躁动指数减去恐慌指数所形成的波动差为-5.46%。

观察躁动指数与恐慌指数差值的日间变化,恐慌指数高于躁动指数,波动差有所增加,这是由于今天收盘时躁动指数上涨的幅度比恐慌指数上涨的幅度更小。

在今天的交易者情绪雷达图中我们可以看到,今天的市场情绪强度相比于上一交易日大幅增强,恐慌情绪相比于上一交易日有所增加,市场情绪从偏向于躁动的分歧状态转变为偏向于恐慌的分歧状态,并且市场分歧比较严重。

从50ETF认购合约在理论价格分布图中的位置来看,3月份合约位于相应存续期理论价格75%和最高价之间的位置上,4月和6月份合约位于相应存续期理论价格75%附近的位置上,9月份合约位于相应存续期理论价格50%和75%之间的位置上。

从50ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,3月和4月份合约位于相应存续期理论价格75%和最高价的位置上,6月和9月份合约位于相应存续期理论价格最高价附近的位置上。

从沪深300ETF期权的认购合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的3月、4月、6月和9月份合约都位于相应存续期理论价格75%和最高价之间的位置上。

从沪深300ETF期权的认沽合约在理论价格分布图中的位置来看,两个300ETF期权的3月和4月份合约位于相应存续期理论价格75%和最高价之间的位置,6月合约位于相应存续期理论价格的最高价附近的位置,9月份合约位于相应存续期理论价格的最高价之上的位置。

策略追踪:
我们现在所追踪的两个策略都是看市场缓涨的,两者的区别是策略甲更倾向于通过标的价格上涨获利,而策略乙更倾向于赚取时间价值和波动率下降的钱。策略甲的缺点是标的价格下跌的时候容易产生比较大的回撤;而策略乙的缺点是如果标的价格大涨,尤其是大涨的同时出现隐含波动率升高时可能会出现比较大的回撤。两个策略的移仓规则基本相同,只是仓位有所不同。
策略建构和移仓方法的说明在这里:期权策略追踪说明
今天标的价格一天跌破了3.6元的阀值,两个策略都做了整体向下移仓,移动了一档。

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